ゆるふわクオンツの日常

2020-04-01から1ヶ月間の記事一覧

ポートフォリオ問題をHJB方程式で解いてみる

さて今回は、細かいところはすっ飛ばして、 最適制御についてやっていきたいと思います。 (無限期間の典型的なやつについてです。)