ベイズモデリングや時系列なんかをやっていると PythonよりもR (rstan) を使いたくなる時がたまにあります(一番下の参考書などご参照)。 で、そういった時に、windowsだと以下のツイートのように、 現在のStanの計算は、WindowsよりLinuxの方が3倍ぐらい速い…

今回はファイナンスのジャーナルThe Journal of Financeなどで、 false discovery, p-hacking, harkingなどという形で、 直近の数年くらい盛り上がっている多重比較の問題を取り上げたいと思います。 多重比較とは 多重比較について詳しいことは天下のTJO氏…

GPU（RTX 3060 ti）を積んだwindowsにて lightGBMのGPU版を使えるようにセットアップしたので その作業メモとなります。 参考となる公式ページはこちらです。 LightGBM/python-package at master · microsoft/LightGBM · GitHub 事前に必要なもの Visual Stu…

時系列系の分析をしていく中で、状態空間モデルを使うこともあるかと思います。 その際、シンプルなカルマンフィルタであってもなかなか複雑だったりして 思うようにコーディングできなかったりします。 そこで、Python実装時のforループ劇遅問題含めてまと…

GPU（RTX 3060 ti）を積んだwindowsにて pytorchを使えるようにCUDAをセットアップしたので その作業メモとなります。 (Dockerが使えれば楽なのですが、Windows版のDockerでcuda使うためには 現時点ではinsider previewに登録しないとダメっぽいので...) 事…

※今回の記事は専門じゃないことを記載しているので、間違いがあるかもですが、その際はコメントいただけると幸いです。 さて、今更感がありますが、東芝のシミュレーテッド分岐マシン(以下SBM)なるソルバーを使ってみました。 www.global.toshiba このSBMと…

Pythonでのベイズを勉強しようと思い、 ちょうどpymc3対応だった『Pythonによるベイズ統計学入門』 のコードを動かそうとした際のエラー対応メモとなります。 なお、コードは github.com をご参照ください。 エラー1: module 'arviz' has no attribute 'gewe…

今回は、「モーテル問題」「秘書問題」「浜辺の美女問題」 と言われる問題を確認してみたいと思います。 秘書問題 秘書を1人雇いたいとする。 人が応募してきている。 応募者には順位が付けられ、複数の応募者が同じ順位になることはない。 無作為な順序で1…