今回はファイナンスのジャーナルThe Journal of Financeなどで、 false discovery, p-hacking, harkingなどという形で、 直近の数年くらい盛り上がっている多重比較の問題を取り上げたいと思います。 多重比較とは 多重比較について詳しいことは天下のTJO氏…

※今回の記事は専門じゃないことを記載しているので、間違いがあるかもですが、その際はコメントいただけると幸いです。 さて、今更感がありますが、東芝のシミュレーテッド分岐マシン(以下SBM)なるソルバーを使ってみました。 www.global.toshiba このSBMと…

dw-dw-dt.hatenablog.com 以前こちらの記事で、何回も繰り返されるゲームでは 一回当たりの期待値だけじゃなくって、分散も考えて 投資をすることで、実現するリターン面で良いですよね、 って記事を書いたのですが、その続きになります。

分散投資をするとリスクが減ってそれに伴ってリターンも減る というのはよく知られています。 が！実は少し視点を変えてみると、リターンも増えるよね。 という話を書いていきたいと思います。

さて今回は、細かいところはすっ飛ばして、 最適制御についてやっていきたいと思います。 （無限期間の典型的なやつについてです。）