ゆるふわクオンツの日常

2021-08-29から1日間の記事一覧

大量のバックテストで生じる多重比較の問題~False Discovery~

今回はファイナンスのジャーナルThe Journal of Financeなどで、 false discovery, p-hacking, harkingなどという形で、 直近の数年くらい盛り上がっている多重比較の問題を取り上げたいと思います。 多重比較とは 多重比較について詳しいことは天下のTJO氏…